Индикаторы-фильтры флета: лучшие технические форекс-инструменты. Индикатор Trend Filter на Форекс для определения

Торговля ведется на таймфрейме H1 и подойдет трейдерам, которые торгуют в долгосрок. Система испытана на реальном счете и показала доходность в 600% в год. Стратегия очень проста и следовать ей может даже начинающий трейдер. В ней используется только один индикатор, который показывает, когда нужно входить в рынок. Итак:

Пара для торговли: только AUDUSD
Таймфрейм: H1 (можно H4)
Время торговли: круглосуточно
Брокер для торговли: Альпари

Почему именно AUDUSD - это спокойная пара с небольшой волатильностью, которая позволяет вести торговлю по данной системе. Но будьте готовы к тому, что сигналы будут не часты, примерно 1-3 в месяц, и частенько придется сидеть в просадках.

Стратегия торговли

После установки шаблона на график, вы увидите внизу индикатор, состоящий из горизонтальных баров. Индикатор был написан автором стратегии и имеет следующие сигналы:

• синий бар - открываем ордер на покупку
• красный бар - отрываем ордер на продажу

Важно! В отличие от других стратегий, ордер открывается стразу, как только изменился цвет индикатора, то есть на открытии свечи, не дожидаемся закрытия. Выход из сделки осуществляется только при достижении Тейк Профита, либо при получении обратного сигнала.

Уровень Тейк Профита - 210 пунктов , Стоп выставляем на 70 пунктов. Таким образом потенциальная прибыль в три раза выше убытков. Торговля ведется по паре AUDUSD круглосуточно, так что будьте готовы в любое время к возможности войти в рынок.

Торговлю можно вести и на таймфрейме H4, но при этом резко сокращается количество сделок и уровни профита и стопа выставляются следующим образом - 450/120. Этот вариант подойдет только дальновидным трейдерам.

Что такое индикаторы фильтры

Под словом фильтр подразумевается выполнение определенных действий, главным предназначением которых является отсеивание ложных сигналов.

Теперь предлагаю вам рассмотреть наиболее распространенные виды фильтров:

1. Индикаторы. Опытные трейдеры, как правило, используют в торговле сразу несколько индикаторов, где одни выступают в качестве основных сигналов, а другие – в качестве фильтров ложных сигналов. Многие торговые стратегии, которые являются эффективными, именно по такому принципу и работают.
2. Временные фильтры. Эти фильтры чаще всего применяются во время , так как в таком трейдинге время играет одну из основных ролей.
3. Свечной и графический анализ. Речь идет о поиске определенной фигуры, которая является предвестником определенного движения цены.
4. Комбинированные. Такие фильтры учитывают несколько факторов, таких как время, и индикаторы.

В индикаторной торговле в качестве индикатора фильтра может выступать практически любой инструмент, выбор которого стоит делать в зависимости от основного.

Популярные индикаторы фильтры

Индикаторы фильтры далеко не всегда предназначаются исключительно для отсеивания ложных сигналов, они точно также могут использовать и в качестве основных инструментов. Для более наглядного понимания предлагаю вам в качестве примере рассмотреть обычную скользящую среднюю. Несмотря на ее простоту, она достаточно часто используется в качестве дополнения к основной торговой стратегии, а именно для определения общей тенденции на рынке. В случае если основной индикатор предлагает открыть сделку на продажу, а цена находится выше скользящей средней, то такой сигнал рекомендуется проигнорировать и наоборот.
К категории эффективных индикаторов фильтров можно также отнести и различные осцилляторы. Известный всем Стохастик прекрасно подходит для этих целей, показывая зоны перепроданности и перекупленности. Так, например, если основная стратегия выдает сигнал на продажу, а стохастик находится в зоне перепроданности, то к такому сигналу нужно отнестись с настороженностью.

В качестве фильтров используются также и различные встроенные в МТ4 индикаторы. Так, например, не отображает зоны перекупленности и перепроданности, но он позволяет выявить сильный тренд. Желтый цвет обозначает сильный тренд, а красный и желтый говорят о наличии флэта.

Универсальные индикаторы фильтры

Рассказать обо всех индикаторах фильтрах в одной статье невозможно, так как их очень много. Я постараюсь рассказать про наиболее эффективные и распространенные индикаторы фильтры. Эти инструменты я называю универсальными, так как они подойдут практически к любой торговой стратегии.

Скользящие средние являются самыми популярными и весьма эффективными. Их зачастую используют в качестве уровней поддержки и сопротивления, а также для определения господствующей на рынке тенденции. Период скользящих средних определяется зависимости от используемого временного интервала.

Также для создания прибыльных сделок необходимо принимать во внимание время появления важных новостных сообщений. Это особенно важно в ситуациях, когда вы решили использовать небольшие временные отрезки и несколько одновременно. Чтобы было легче следить за выходом важных новостных сообщений, были созданы специализированные индикаторы фильтры, которые отображают всю необходимую информацию в специализированном окне на торговом графике. Данные алгоритмы являются особенно полезными, если вы ведете торги на нескольких рабочих парах, и у вас нет времени для того, чтобы самостоятельно следить за новостями.

Создание торговой системы при помощи индикаторов фильтров

Большая часть опытных трейдеров в процессе ведения торгов предпочитает применять не только индикаторы, но и инструменты для выполнения графического анализа. Как именно это делается, лучше всего рассмотреть на конкретном примере.

Допустим, трейдер собирается создать ордер в направлении господствующей тенденции сразу после того, как завершится процесс коррекции. В роли главного источника сигнала можно применять уровни Фибоначчи, а также метод графического построения. Индикаторы в данном случае будут выполнять роль вспомогательных инструментов. Для создания эффективных правил вхождения в рынок следует решить целый ряд задач:

1. Выявить, присутствует ли в настоящее время на рынке какая-либо тенденция, а также точно определить ее направление.
2. Снабдить уровни Фибоначчи индикатором-фильтром, который сможет подтвердить окончание коррекции, а также отбой ценового уровня.

Для того чтобы справиться с первой задачей, можно применять такие фильтры Форекс, как скользящие средние и ADX, а для максимально точного подтверждения окончания коррекции можно применять Stochastic.

Вести торги необходимо по следующей схеме:

1. Выявить наличие на рынке тенденции и определить ее направление.
2. На следующем этапе необходимо растянуть уровни Фибоначчи на сильное движение, которое будет последним.
3. Рядом с важными уровнями (61,8% и 38,2%) необходимо тщательно следить за движением ценового уровня, а также за данными индикатора Стохастик.

Для того чтобы открыть сделку на продажу валюты, следует дождаться момента, когда ценовой уровень после скачка вверх устремляется вниз от важного уровня, ADX тоже движется вниз и кривые алгоритма Stochastic пересеклись в области перекупленности. Для того чтобы открыть ордер на покупку валюты, ситуация на рынке должна быть зеркальной. Для более точного вхождения в рынок лучше всего следить за ситуацией на более мелких временных отрезках.

Ни для кого не секрет, что трейдинг на финансовых рынках начинается с разработки торговой системы. При этом трейдеры используют как свои наработки, так и чужие , которые дорабатывают под собственные потребности.

Но любая торговая система дает множество сигналов для открытия сделок, как правдивых, так и ложных. Поэтому для их обработки используют фильтры на Форекс . Сегодня я предлагаю более подробно рассмотреть такие фильтры.

Условиями торговой стратегии является совокупность определенных правил, при наличии которых совершаются трейдером действия. К ним могут относиться: открытие или закрытие ордеров, или тейк-профита и т.д. Что даст трейдеру применение фильтров на Форекс?

« Самое главное - данные алгоритмы помогают исключить ложные сигналы, которые предоставляет торговая система. »

Исключив такие ошибки стратегии из торговли, мы обезопасим себя от получения убытков, или существенно снизим количество отрицательных результатов. Следующий положительный момент применения фильтров на форекс - это оптимизация самой торговой системы.

Категории фильтров на Форекс

Все фильтры, которые используются трейдерами для сортировки сигналов на рынке Форекс, можно разделить на несколько разновидностей (категорий).

К первой категории относят фильтры, которые основываются на применении технических индикаторов Форекс. Здесь для фильтрации ложных сигналов применяются различные технические индикаторы, которые могут входить в стандартный набор терминала MetaTrader либо устанавливаться отдельно. Обычно в такой торговой системе применяется для получения сигналов, вторая часть индикаторов используется для отсеивания ложных сигналов.

Для второй категории используются такие фильтры на Forex, которые основываются на применении графического анализа. Такие фильтры, как и торговые системы, очень популярны последнее время среди трейдеров. Суть применения данных фильтров заключается в том, что при появлении на графике определенной комбинации баров или свечей, мы ожидаем подтверждение сигналов последующими барами или свечами.

Следующую категорию форекс фильтров можно отнести к временным. Самый простой пример временного фильтра на Форекс - это проверка истинности или ложности сигналов временем. То есть при появлении определенности сигнала просто стоит подождать какое-то время, и тогда будет понятно, ложный ли это сигнал. Конечно, это только один из примеров таких фильтров. Недостатком такого фильтра является само время - ожидание может затянуться и превратиться в напрасную временную трату.

Стоит отметить еще одну категорию - это смешанные, или комбинированные фильтры на Форекс, которые могут включать в себя совокупность инструментов различных категорий. На мой взгляд, это самые эффективные "очистители" на рынке Forex, которые позволяют оставить для работы ситуации, обладающие высокой вероятностью положительного исхода.

Давайте теперь рассмотрим примеры применения фильтров в торговле на финансовых рынках.

Индикаторный фильтр Trend Filter

Технический индикатор относится к разновидностям осцилляторов и предназначен для определения трендового и движений на рынке.

Скачать его Вы можете вот здесь:

Индикатор располагается в отдельном окне и представляет собой линию, которая при изменении направления тренда меняет направление и цвет. Если линия инструмента окрашена в зеленый цвет, то на рынке присутствует восходящая тенденция, или флетовое движение при этой тенденции.

Желтый цвет линии указывает либо на смену тенденции, либо на состояние неопределенности. Когда линия окрашена в красный цвет, то на рынке присутствует нисходящий тренд, либо флет.

Индикатор Trend Filter очень эффективен в определении направления тренда. Он позволяет исключить различные рыночные шумы и ложные сигналы. Использовать его в качестве основного индикатора торговой системы разработчики не рекомендуют.

А вот если использовать Trend Filter для отбраковки сомнительных ситуаций, то это будет наиболее эффективно для торговой системы. Например, если у нас имеется сигнал на продажу, а линия индикатора находится в зеленой зоне, то есть смысл игнорировать такой сигнал и дождаться изменения тенденции.

Фильтры на Форекс для ложных прорывов уровней

Еще один важный, на мой взгляд, пример применения защитных алгоритмов на рынке Форекс - это определение ложных пробоев ключевых уровней поддержки и сопротивления. Как известно, эти рубежи играют важную роль в анализе ценового движения валютных пар.

Часто трейдеры задаются вопросом, можно ли считать прорыв таких уровней серьезным намерением рынка двигаться дальше, или такой прорыв направлен лишь на то, чтобы ввести в заблуждение участников рынка? Давайте рассмотрим варианты фильтрации ложных пробоев важных ценовых уровней.

Самым простым способом определения реалистичности прорыва ценовой границы является зона движения цены выше или ниже ценового уровня. Если цена после прорыва важного уровня проходит лишь 15-20 пунктов, а затем возвращается к этому уровню, то с большой долей вероятности можно говорить о ложном пробое.

Анализируя историю движения цены, можно отметить, что для основных валютных пар движение на 20-30 пунктов после прорыва ценового уровня не является истинным пробоем, а для кросс-валютных пар предел ложных прорывов может доходить до 70 пунктов при волатильных движениях цены.

На примере мы можем наблюдать ложный прорыв уровня сопротивления по валютной паре USDCAD. Цена, пробив важный уровень 1,3165, прошла до 1,3187, а затем вернулась назад. Прорыв важного уровня оказался ложным, после этого начался нисходящий тренд.

Итак, подведем итоги нашего обзора.

« Фильтры на форекс не являются самостоятельной торговой стратегией, не стоит об этом забывать. Это всего лишь один из инструментов для определения реалистичности сигналов. »

Но использование таких фильтров на рынке Форекс поможет уменьшить процент убыточных сделок и получать более точные сигналы торговой системы.

Еще важно отменить, что чем старше используемый для торговли таймфрейм, тем качественнее будут отфильтровываться ложные сигналы. То есть самое эффективное применение форекс фильтров будет в среднесрочной и долгосрочной торговле.

Рассказывая об индикаторах в блоге, я всегда предупреждала, что их сигналы обязательно надо фильтровать, даже при наличии позитивных отзывов. Сегодня я хочу предложить вам один из таких инструментов – индикатор 88 Filter. Он используется для подтверждения точек разворота трендового движения и открытия дополнительных торговых позиций на коррекции. 88 Filter применять достаточно легко. Он имеет вид гистограммы. Сигналы появляются, когда она пересекает определённые уровни.

Установка индикатора в МТ4

Делается это следующим образом. В меню торгового терминала открываем «Файл». После этого кликаем «Открыть каталок данных». В списке папок выбираем «MQL4». В ней находим папку с названием «Indicators». В неё вставляем ранее скопированный файл индикатора. После этого надо перезагрузить терминал. Но можно это и не делать, а поступить по-другому. Во вкладке «Навигатор» МТ4 находим «Индикаторы». Правой кнопкой вызываем меню, в котором выбираем «Обновить». Всё, теперь можно работать с установленным индикатором.

Главное его преимущество состоит в достаточно высокой точности сигналов о развороте цены. К тому же, он универсален. Индикатор можно применять в торговле любыми валютными парами и на разных таймфреймах, а также на других рынках.

И ещё хочу сказать несколько слов о параметрах. Прежде всего, это количество баров, по которым строится гистограмма. При желании, этот параметр можно изменить. Но более важное значение в этом инструменте анализа имеют уровни. По умолчанию их значения 6 и 25.

Применение индикатора в торговле

Интерпретация сигналов проста. Пересечение гистограммой уровня 25 свидетельствует о возможной смене направления движения цены. Можно принимать решение об открытии торгового ордера. Пересечение уровня 6 указывает на кратковременную коррекцию. Эти сигналы можно использовать для доливки торговой позиции.

Напоминаю, что не следует торговать исключительно по сигналам 88 Filter. Его предназначение – фильтрация сигналов. Этот инструмент будет полезным дополнением практически для любой торговой стратегии. Надёжность её сигналов повысится, если они будут подтверждены фильтром.

Работу этого индикатора, как и любого другого, надо обязательно протестировать на демо счёте.

Скачать индикатор:

Поток ордеров – это действительно сильный инструмент, благодаря которому большинство трейдеров способно видеть рынок насквозь.

Умение распознавать крупного игрока и объем его заявки, понимание кто действительно наступает на рынке, а именно быки или медведи всегда позволяет получить общее понимание будущего направления движения цены.

Однако, как и при торговле любым инструментом всегда возникают ложные сигналы, которые необходимо грамотно отфильтровывать. На рынке форекс как такого вы не сможете увидеть поток ордеров, за исключением информации, которой делятся сами дилинговые центры, однако тема универсального фильтра для отсечения ложных сигналов является актуальной, каким бы стилем вы не торговали.

Вход в позицию как фильтр сделки

У каждого трейдера в момент получения сигнала по собственной торговой стратегии возникает два варианта входа в позицию, а именно входить по текущей цене актива или дождаться закрытия свечи, а уж после этого войти в позицию.

Если мы входим в позицию по текущей цене, то как правило рынок склонен к резким изменениям, а сигнал стратегии может быть запросто отменен внезапным скачком цены в противоположную сторону. Поэтому, как правило, все чаще применяется принцип входа в позицию по закрытой свече.

Однако и этот принцип является довольно агрессивным, поэтому я хотел бы познакомить вас с более консервативными входами, которые позволят вам отсечь множество ложных сигналов.

Прорыв сигнального бара

В отличие от агрессивного классического входа по закрытой свече, открытие позиции на прорыв сигнального бара является более консервативным. Суть его заключается в том, что вход в позицию происходит не по закрытому бару, а по пробитию максимума или минимума сигнальной свечи.

Если обобщить, то при возникновении сигнала на покупку вход в позицию происходит при пробитии ценой максимума сигнальной свечи, а при сигнале на продажу при пробитии минимума сигнальной свечи.

Возможно, вы скажите что вход получается запоздалым, однако именно такой метод позволяет отсечь много ложных сигналов. Для примера предлагаю рассмотреть типичный ложный сигнал индикатора RSI и смоделировать ситуацию, если бы вы вошли в позицию по закрытой свече. Смотрим пример на изображении:

На примере четко видно, что если бы вы вошли в позицию по закрытому бару или по текущей цене в момент получения сигнала вас 100% выбросило с рынка по стоп приказу и вы получили бы убытки. А теперь посмотрим на этот же сигнал в случае входа на пробой минимума сигнальной свечи:

На изображении четко видно, что если бы мы применили вход в позицию на пробой сигнальной свечи, то сигнал стоило проигнорировать, поскольку цена так и не пробила минимум этой свечи. Также существует еще более консервативный метод входа в позицию, который называется «Подтверждение второй свечи».

В отличие от предыдущего рассмотренного варианта, для входа в позицию на покупку или продажу помимо пробития минимума или максимума сигнальной свечи необходимо дождаться закрытие второй свечи. В случае если цена пробила минимум сигнальной свечи, а вторая свеча закрылась ниже этого минимума, то вы можете смело входить в позицию на продажу.

Для фильтра сигнала на покупку, цена должна пробить максимум сигнальной свечи, а следующая свеча должна закрыться выше данного максимума. Однако данный фильтр является актуальным лишь для трейдеров, которые применяют тренд следящие стратегии и долго удерживают свои позиции.

Используя этот фильтр, вы находите только сильные сигналы, но при этом вы теряете в пунктах как минимум размер одной свечи, поэтому для скальпинговых и пипсовочных тактик данный метод не актуален.

Вывод

В целом, предложенные варианты входа в сделку являются актуальными не только для торговли, используя поток ордеров, но и для любой торговой стратегии. Стоит отметить, что многие трейдеры добавляют различные свечные модели в качестве фильтра. Так, например если возникает сигнал на покупку при медвежьем пин-баре данный сигнал стоит проигнорировать.

В случае появления сигнала на продажу на бычьем пин-баре его также стоит отсечь. В общем, существует много различных вариантов для создания фильтра от ложного сигнала по вашей торговой стратегии , причем как видно на примере это необязательно должен быть какой-то индикатор, а достаточно простой закономерности движения цены.