Индикатор Better Volume или как эффективно использовать рыночные объемы на Форекс? Лучшие индикаторы объема в примерах и описания Индикатор объемов фьючерсов для мт4.

Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога! Сегодня я решил продолжить тему торговли на финансовых рынках и подробнее остановиться на объемах. Этой информацией многие трейдеры пренебрегают, максимум – используется стандартный индикатор объема из набора МетаТрейдера4. Этим они просто лишают себя мощнейшего аналитического инструмента , ведь именно от проторгованного объема зависит поведение цены. Я рекомендую не отказываться от использования этой информации, а для начала ознакомиться с основами VSA и уже потом для себя решать, стоит ли включать ее в свою ТС.

Классификация объемов

В зависимости от того, как они отображаются на графике, выделяют:

В торговле можно сочетать оба типа volumes или ограничиться только одним из них. Отмечу, что в МетаТрейдере4 с этим дела обстоят не очень хорошо. Индикатор горизонтальных объемов в стандартном наборе отсутствует, есть только пара инструментов для отображения вертикальных объемов.

Есть еще одна классификация в зависимости от того, откуда данные берутся:

Несмотря на то, что индикаторы объема для МТ4 дают только тиковые данные, их можно использовать в работе. Если сравнить гистограммы для реальных данных с СМЕ и тиковых данных в МТ4, то выяснится, что очертания обеих гистограмм очень похожи. Нас не интересует конкретное значение объема на каждой свече, эта информация бесполезна. В работе важна динамика изменения объёмов , всплески активности на рынке, то есть очертания гистограммы в целом .

Откуда брать информацию?

В МетаТрейдере4 в стандартном наборе индикаторов ситуация с объемами плачевная, доступны всего лишь 4 алгоритма, да и те дают возможность работать только с тиковыми данными. Помимо МТ4 поработать с этой информацией можно и через другие терминалы.

Например, в ATAS есть возможность поработать с футпринтом. Вообще в терминале неплохо реализован кластерный анализ графика . Минус только в том, что демо выдается на ограниченное время. После его истечения придется заново регистрировать учебный аккаунт.

Для QUIK есть неплохие индикаторы горизонтального/вертикального объемов. На sb-professional.com масса информации, правда, их терминал теперь платный . Из терминалов отмечу еще NinjaTrader и ToS .

Смотреть данные по фьючерсным объемам можно и здесь . Правда, работать с информацией не особо удобно, да и временная задержка присутствует.

Раньше в свободном доступе был отличный набор индикаторов от Кластер Дельта , но с 2013 года они стали платными . Причем сами индикаторы можно и скачать, но работать они будут только если вы пополните счет на сайте clusterdelta.com , в противном случае доступ к информации будет запрещен.

Мне наработки Кластер Дельта нравились тем, что трейдер получал все, что вообще нужно для работы по VSA. Тут и обычные, и горизонтальные объемы, и дельта объема. В принципе, если трейдер в работе использует VSA постоянно, то можно и оплатить доступ, но новичкам экспериментировать лучше в том же МТ4. Рассчитывать на то, что индикаторы Кластер Дельта взломают, не стоит. Дело в том, что оплачивается доступ к информации с сайта . Взломанный индикатор просто не получит к ней доступа.

Если вы только начали знакомство с объемами, то вполне можно ограничиться бесплатными инструментами для МТ4 либо других торговых терминалов.

Краткий обзор индикаторов

В этом разделе я очень коротко пройдусь по основным индикаторам, которые каждый может скачать бесплатно и опробовать в МТ4. В принципе, все они однотипные, равно как и методы работы с ними.

Индикатор Volumes – стандартный инструмент из МетаТрейдера4

Настроек у него нет никаких , можно только менять толщину линий гистограммы и их цвет. На графике индикатор вертикального объема строится в «подвале».

Цвет столбца гистограммы указывает на то, в каком направлении было больше тиков (то есть изменений цены). Если столбец красный , то при формировании свечи цена чаще понижалась, чем повышалась.

Могут быть ситуации, когда белой свече соответствует красный столбец в окне индикатора.

Относится к категории пользовательских индикаторов. Гистограмма совпадает на 100% с гистограммой стандартного Volumes. Основное преимущество Better Volumes в том, что столбцы окрашиваются в разные цвета в зависимости от ситуации на рынке , потому его и называют “лучший индикатор для вертикальных объемов в МТ4”. На скриншоте ниже видно, что гистограммы совпадают с точностью до пункта.

Расшифровка цветов столбцов гистограммы выглядит так:

• красный – появляется на восходящей свече (тело может быть черного цвета, но с крупной тенью снизу). Обязательное условие – большой проторгованный объем . Такие сигналы брать в работу нужно, если они появляются на пике, часто это говорит либо о грядущей смене тенденции, либо о начале коррекционного движения;
• коричневый – появляется в конце нисходящего движения на свече с крупным проторгованным объемом и большим диапазоном. Если коричневый столбец гистограммы появился в конце растущего движения, его игнорируем;
• зеленый – еще один мощный разворотный сигнал , соответствует свечам со сравнительно небольшим диапазоном и крупным объемом. Это ключевой момент в развитии тренда на форекс, в это время из рынка выходят крупные игроки, передавая свои позиции мелким трейдерам;
• желтый столбец – вспомогательный сигнал, соответствуем очень малому проторгованному объему. Также появляется в конце трендов/коррекций. Физический смысл – на рынке отсутствуют желающие покупать/продавать ;
• голубые столбцы – на них внимания не обращаем, они просто указывают количество изменений цены в тиках.

В настройках индикатора есть такой пункт как MAPeriod – период скользящей средней.

Строится мувинг непосредственно по гистограмме в окне индикатора, линию скользящей средней можно считать динамическим уровнем для определения значимости объема. Если столбец гистограммы находится над ней , считается, что значения индикатора выше среднего.

Индикатор VWAP

О нем упомяну вскользь, так как объем в нем используется только опосредованно, для расчета положения линий на графике. Это не индикатор фьючерсных объемов (или тиковых), а обычная скользящая средняя , просто объем используется в расчетной формуле. На каждой свече цена перемножается с volume, и произведение этих величин делится на суммарный объем.

На графике получаем конверт линий, их можно использовать, например, как замену полос Боллинджера и работать на отбой от них. В сети этот индикатор есть и для терминала МетаТрейдер4, и для МТ5.

Индикаторы для работы с горизонтальными объемами

В сети есть много алгоритмов такого типа. Одни строят профиль рынка по заданным периодам, другие показывают общую проторговку за выбранный промежуток времени. Смысла подробно расписывать особенности каждого не вижу, потому приведу несколько таких алгоритмов в виде списка. В принципе, показывают они одно и то же , а значит являются взаимозаменяемыми:

• HighVolumeBar – по дням строятся горизонтальные объемы. Использовать можно для определения наиболее значимых для графика уровней, на них на гистограмме наблюдается максимальное значение;
  
• – подходит для отображения общей проторговки по всему графику. Просто добавляете его на график, и с левой части экрана появится гистограмма на весь график. Инструмент удобен для определения уровней, они могут использоваться, например, при трендовой торговле . Работе по тренду я уделяю особое внимание, удобно входить в рынок на окончании коррекции, а этот момент как раз и могут подсказать уровни по level sensor. Этому методу работы я даже посвятил отдельный материал – целиком посвящена вопросу торговли в направлении движения рынка;
  
• – то же самое, но гистограмма расположилась уже в правом углу . Показывает то же самое, что и предыдущий алгоритм;
  
• – рыночный профиль строится по дням. Главная особенность заключается в дополнительных возможностях индикатора. Он выделяет на графике РОС (point of control) – ключевые уровни , на которых наблюдался максимальный проторгованный объем. Также на графике выделяются зоны, в которых наблюдались максимальные объемы, и даже строятся трендовые линии. Впрочем, точность их построения оставляет желать лучшего.
  

Как применять эту информацию в торговле

Для удобства я разделю использование horizontal и vertical volumes на 2 отдельных раздела, но это не значит, что в торговле они должны использоваться раздельно. Вы можете сочетать оба типа индикаторов.

Работа со стандартным индикатором Volumes

Торговать можно по сигналам Better Volume, в таком случае ориентируйтесь на цвет столбца гистограммы, а также на конфигурацию свечи на графике. Но и стандартный индикатор Volumes, отображающий не реальный market volume, а тиковые данные, может неплохо работать.

В любом материале, посвященном VSA, вы будете сталкиваться с такими фразами как «значимый или большой объем». При этом в окне с гистограммой нет никаких критериев, которые бы помогли ранжировать данные и определить, какой столбец гистограммы можно считать большим, а какой не выходит за пределы нормы.

Я рекомендую нанести уровень/уровни на индикатор самостоятельно . Для этого уменьшите масштаб и на глаз нанесите на гистограмму горизонтальную линию так, чтобы большая часть столбцов оказалась под ней. Таким образом мы отсечем действительно значимые колебания цены от обычного ценового шума.

При работе обращайте внимание на:

Рекомендую сочетать объемные индикаторы с другими методиками анализа рынка и индикаторами.

Например, если добавить к той ситуации, что разобрана на скриншоте выше, MACD, то увидим, что незадолго до пробоя была дивергенция по MACD , что усиливает вероятность истинности пробоя. Подробнее о том, я рассказывал ранее.

Использование горизонтальных объемов

Они используются главным образом для того, чтобы определять РОС (point of control) – прямая линия чертится через максимальное значение гистограммы и получаем уровень . Как правило, такие уровни отрабатывают всегда. Не с точностью до пункта, цена может немного не дойти до него, выполнить заброс за него, но остановка на нем все же происходит.

Как вариант, при работе внутри дня можно строить несколько РОС и торговать на отбой либо на пробой получившихся горизонтальных каналов. Уровни отрабатывают даже если на рынке появится ГЭП, цена все равно будет учитывать положение РОС – ключевых уровней для крупных игроков. Подробнее о том, читайте в отдельной статье.

Теперь небольшой пример использования объемов в работе внутри дня :

Как и при торговле на отбой от стандартных уровней поддержки/сопротивления, рекомендую учитывать разворотные свечные паттерны , это важный элемент в понимании происходящего на рынке. рассматривает этот вопрос досконально , рекомендую ознакомиться с ней.

Не забывайте, что на истории работать с таким инструментом как горизонтальный/вертикальный объем легко, без проблем можно обосновать любой вход в рынок. Настоящие сложности начинаются, когда нужно спрогнозировать поведение графика в ближайшее будущее, определить истинным ли является пробой поддержки/сопротивления. Помочь с этим может только постоянная практика .

Выводы

Объемы в торговле важны, использоваться могут и как основа торговой стратегии, и как один из дополнительных фильтров (пример – оценка истинности пробоя уровня). Я не призываю вас отказываться от собственных торговых методов и тут же начинать торговать только на основании VSA, но присмотреться к этому методу анализа рынка стоит .

Я же на этом буду заканчивать свой обзор, надеюсь, он был для вас полезным. Подписывайтесь на обновления моего блога, это далеко не последняя тема, которую я бы хотел обсудить с вами. До связи!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter . Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Современный фьючерс – это часть рынка капитала, эффективный инструмент компенсации колебаний цен и «мгновенного» усреднения денежного спроса без резкого изменения предложения. Технический анализ таких активов имеет особенности, используя которые можно избежать ошибок и повысить надежность ваших сделок на Форекс.

Главное различие между активами кроется в структуре рынка Форекс и рынка фьючерсных контрактов, то есть в принципах формирования рыночной цены.

Рынок Форекс − внебиржевой межбанковский, используется банками и другими финансовыми структурами для спекуляций и регулирования финансовых потоков. Реальных объемов не видно именно потому, что нет единой торговой площадки. Объем спекулятивных сделок – более 70%. Несмотря на активные попытки регулирования, степень контроля за таким рынком – низкая. Технический анализ осложняется тем, что у каждого брокера – свой поток цен.

Рынок фьючерсов − централизованный (прозрачный) биржевой рынок, который за процесс процесса клиринга сделок соединяет» на бирже продавца и покупателя. Спреда нет, плавающий bid/ask – минимален и регулируется объемом клиентских заявок. То есть если реальный клиент покупает реальный фьючерсный контракт, но цена актива падает, то именно этот клиент несет убытки, а тот, кто ему этот контракт продал, получает прибыль. Убыток клиента ни в коем случае не становится прибылью биржи или брокера. Биржа живет за счет комиссии с оборота, которая назначается клиенту индивидуально: если сделок мало, комиссия равна спреду (аналогично Форекс), при большом количестве сделок – значительно ниже.

Обратите внимание: большинство форекс-брокеров спокойно заявляет, что гарантирует торговлю фьючерсами, но в списке торговых инструментов, как правило, присутствуют только CFD-активы. Разницу настоятельно рекомендуется изучить и прочувствовать до открытия реальных сделок. Тут можно подробно почитать о фьючерсах на Форекс .

Немного о предмете

Все фьючерсы, которые могут быть интересны для торговли на Форекс – расчетные, то есть фактической поставки по ним не предполагается. Сегодня в виде срочных контрактов предлагается широкий спектр торговых активов: курсы валют, товары, фондовые и расчетные индексы, ценные бумаги, металлы, энергоносители. Технический анализ фьючерсов должен в большей степени учитывать фундаментальные факторы. На биржах постоянно ведется торговля контрактами с разными сроками экспирации, поэтому существует специальный биржевой календарь на несколько лет с четким указанием даты поставки по всем активам.

Теперь совершенно необязательно, чтобы в основе фьючерса был реальный актив (акция, облигация или товар) – это может быть любая информация, как например, вероятность повышения процентной ставки или результат национальных выборов. Спрос и условия на такие активы формирует рынок.

Отдельной группой активов можно считать индексные фьючерсы: общие, промышленные региональные. Дополнительным фактором, влияющим на динамику композитных или промышленных индексов является отчетность входящих в его расчет предприятий – обращаем внимание на соответствующий календарь. Постоянно появляются новые индексные активы, например, недавно CME Group запустила фьючерс на − новый индекс для оценки реальной стоимости доллара (по аналогии с DXY), он рассчитывается на базе корзины из десяти валют (EUR, JPY, CAD, MXN, GBP, AUD, CHF, KRW, CNH, BRL).

Особенности технического анализа фьючерсов

Основные фьючерсы можно торговать через стандартный форекс-терминал, практически по тем же принципам фундаментального и технического анализа, используя стандартные типы ордеров. Более того, изначально все технические инструменты разрабатывалось именно для торговли товарными контрактами.

Котировки на Форекс поступают из множества источников, и цены на активы CFD, которые вам предлагают в обычном терминале форекс, могут в конкретный момент существенно различаться на разных площадках. С настоящими фьючерсами это невозможно, торговля ведется только на биржах, и только конкретная торговая пара покупатель-продавец формируют котировки. Все биржевые площадки открыто публикуют свои цены за предыдущий торговый день с точностью до 1 тика, поэтому у всех клиентов при работе с фьючерсами в торговых терминалах − одинаковые данные.

Фьючерсные контракты – срочные активы, то есть имеют конечную дату закрытия (экспирации), до этой даты контракт должен быть исполнен, то есть клиент может добровольно избавиться от принятых обязательств. Для удержания сделки дольше срока экспирации нужно регулярно переходить на более поздний контракт. Если не закроете вовремя сделку по фьючерсу, то брокер ее закроет принудительно и цена будет не самой лучшей. Само собой, что большинство спекулянтов владеют активом достаточно короткое время.

Фьючерс это, прежде всего волатильность, потому что на реальной бирже доля краткосрочных спекулянтов также весьма внушительна. Но при разумном подходе такая активность она вполне может приносить стабильный доход на Форекс-сделках внутри дня. Нервную реакцию на фундаментальные новости или форс-мажор можно скомпенсировать анализом связанных рынков .

Постоянно сказывается неоднородность волатильности фьючерса. Даже если в среднем срок «жизни» контракта составляет от 3 до 6 месяцев, то основной торговый объем по нему происходит в последние 3 недели (для краткосрочных контрактов) или в последние 2 месяца (для долгосрочных), то есть когда данный фьючерс становится ближайшим по дате экспирации.

Это осложняет долгосрочный анализ. Сразу после открытия контракта ему не хватает ликвидности – происходят резкие скачки цены, ближе к сроку закрытия появляется стабильная, но все равно слишком сильная волатильность. В результате, когда Форекс-актив подходит к сильному уровню поддержки/сопротивления, фьючерсный актив на это может не реагировать из-за своей «молодости», или выдавать ложные сигналы потому что фиксируются большие объемы сделок перед закрытием текущего контракта. Поэтому для анализа CFDв торговом терминале Форекс нужно использовать данные фьючерса, находящего в «середине» своего срока, когда он наиболее соответствует техническому анализу и не подвержен календарным спекуляциям.

Так как фьючерс - это сделка, в которой присутствуют две стороны (продавец/покупатель), то понятие количества открытых позиций показывает степень заинтересованности участников торгов в том или ином движении цены, и чем больше открытого интереса в конкретном фьючерсе, тем большего движения цены нужно ожидать. Данные об открытом интересе берем из отчетов CME или на других биржевых ресурсах.

Чем ближе к сроку экспирации фьючерса, тем больше сделок по нему фиксируется. Рынок по активу становится тонким, с гэпами, на нем активизируются крупные игроки с большими объемами, которые спекулируют и смещают цену в нужном для них направлении. В такие моменты фьючерсную цену уже нельзя использовать в роли «поводыря» или источника торговых сигналов для CFD-активов или валютных пар.

На фьючерсных торгах нет локирования и нет свопа, но есть ролловер и есть клиринг. Между ценами спот и фьючерсным аналогом всегда есть разница – она максимальна при открытии нового контракта, и уменьшается по мере приближения к дате закрытия контракта. Кроме того, ценовые расчеты осложняются разницей по одному активу, но с разными сроками.

Готовимся торговать фьючерс

Перед тем, как начать торговать любым фьючерсом, кроме минимального технического анализа необходимо провести некоторую подготовительную работу. Сначала уточняем тиккер актива (или на CME www.cmegroup.com , или на ICE www.theice.com), например, золото попадает в раздел «Metals», в колонку «Precious» с тикером «GC Gold». Далее изучаем спецификацию контракта - « Contract Specifications » с основными параметрами актива. Параллельно могут торговаться десятки контрактов (видны в разделе «Listed Contracts»), нам нужен самый ликвидный. Ищем данные в соответствующем разделе, например, на сайте BarChart, в колонке «Volume» − нужен самый большой объем. Если данные соседних контрактов примерно равны, то выбираем более дальний срок.

Обязательно уточняем для себя последний день торгов и дату экспирации по выбранному контракту, чтобы не остаться с открытой сделкой в последние часы его существования. Иначе, в лучшем случае, придется закрываться на тонком рынке с нестандартными спредами, а в худшем – брокер сам зафиксирует вашу сделку по весьма невыгодной цене.

Переносить сделку на следующий контракт (закрывать текущую и открывать новую на более «дальнем» по срокам фьючерсе) рекомендуется, как минимум, за несколько рабочих дней для ежемесячных фьючерсов, и за 1,5-2 недели – для квартальных.

Обратите внимание: на фьючерсах вместо кредитного плеча используется понятие «залоговая маржа», которая может отличаться для разных контрактов, так же, как и стоимость 1 тика.

Стратегии для торговли фьючерсами

Практически все торговые стратегии, которые хорошо зарекомендовали себя на фьючерсных активах, можно успешно применять на Форекс, но при соблюдении некоторых правил.

Несмотря на высокую среднюю волатильность – скальперы на фьючерсах не выживают, подавляющее большинство реальных биржевых трейдеров – трендовые среднесрочники, а крупные объемы практически весь период фьючерсов находятся в длинных позициях. В результате перед закрытием контрактов появляются свинговое движение, чтобы максимально приблизить рыночную цену к уровню контракта. После открытия нового фьючерса цена так же быстро может вернуться к прежнему уровню.

Как правило, крупные биржевики используют минимум технического анализа, предпочитая традиционным расчетным индикаторам технологии объемного анализа и VSA. Практически все разрекламированные индикаторные стратегии корифеев трейдинга были созданы именно для Форекс. Использование осцилляторов типа RSI или Stochasticна торговле фьючерсами обычно только добавляет ложных сигналов, но трендовые индикаторы, в частности, комбинации скользящих средних, а также индикаторы на основе моментума применяются обязательно.

Движение фьючерсов на новостях, как правило, очень сильное (особенно на индексах), но выглядит нелогичным. Статистика показывает, что в 90% случаев фьючерсные трейдеры используют фундаментальную информацию, не отработанную рынком или вообще потерявшую свою актуальность. Влияние фундаментальных факторов, особенно на сырьевые фьючерсы, всегда многофакторное, и для нормальной, обоснованной реакции рынку требуется некоторое время для анализа.

Фактор инсайда больше всего сказывается на основных фьючерсах (нефть, золото, S&P500, индекс доллара): имея важную информацию раньше основного рынка, крупные игроки перед новостями искусственно двигают цену против логичного движения, чтобы заставить основную массу трейдеров впрыгнуть в рынок, а по факту после выхода новости быстро выполняют разгрузку набранной позиции. Именно поэтому, вопреки техническому анализу, даже на негативных данных базовые фьючерсы всегда дают краткосрочные импульсы в противоположном направлении и также быстро откатывают назад, что очень опасно для малых депозитов с недостаточным уровнем StopLoss .

Предполагается, что на стабильном рынке биржевые игроки всегда будут следовать тренду, выявленному на графике внутри дня. Напомним одну простую, но стабильную стратегию для торговли фьючерсами

Торговля по опорным точкам (pivot points)

Данная методика наиболее соответствует логике реальных биржевых игроков, которые базой для определения доминирующего тренда считают данные предыдущего дня. Торговые активы: фондовые индексы; нефть; золото; основные валютные пары.

Технический анализ определяет pivot points как ценовые уровни поддержки/сопротивления, вычисляемые по ценам Low, High и Close предыдущего закрытого периода (H1/D1/W1/MN1). При необходимости расчеты выполняются для всех таймфреймов последовательно, но, естественно, чем меньше диапазон данных для расчета, тем ниже точность построенных уровней. Дневные опорные точки дня позволяют построить схему работы для каждой последующей валютной сессии.

Классическая схема для расчета дневных pivot points начинается с определения центральной опорной точки дня: РР0 = (Low+High+Close)/3.

От нее рассчитываем первое сопротивление: R1 = (РР0*2) – Low; и первую поддержку: S1 = (РР0*2) – High.

Вторая пара support&resistance определяется как: R2 = РР0 + (R1– S1); S2 = РР0 – (R1 – S1).

Технология торговли элементарна: открываем сделку каждый раз при пробое ближайшей опорной точки (по закрытой свече).

С точки зрения фундамента считается, что описанные выше значения показывают уровни, где интересы крупных игроков достаточно долго находятся в равновесии. Опытные биржевики используют опорные точки в комбинации с другими инструментами, чтобы максимально точно определить точку входа по дополнительным индикаторам или графическому паттерну.

Не забываем: по опорным точкам уже несколько десятилетий торгует весь мир и никакого секрета в этом нет. При условии жесткого манименджмента стратегия торговли на pivot points будет прибыльной только при соблюдении трех условий:

• нужно правильно определить ударный день;
• в течении торговой сессии открываться строго по тренду.
• держать прибыльную позицию до достижения следующего опорного уровня.

Идею опорных точек достаточно эффективно использует теория ударного дня, которую можно посмотреть в стратегии Резвякова . Ударный трендовый день определяется в начале сессии: если цена начинает движение в зоне опорной точки, то с вероятностью 90% день будет трендовым. Если цена в начале торговой сессии не попадает в диапазон опорной точки, например, выше R2 или ниже S2, то ждем флет и стоит сократить объем открытой сделки или вообще не входить в рынок.

Сильные ценовые уровни, сформированные лимитными ордерами, неоднократно проверенные рынком на пробой/откат, на протяжении многих лет применяются крупными игроками для определения тренда. по системе ударного дня не рекомендуется открывать новые сделки в пятницу (из-за высокого риска гэпа на понедельник) и в конце срока фьючерса.

Как правило, в стратегии как дополнение к опорным точкам используется стабильный осциллятор, например, классический MACD – его сигналы сокращают количество точек входа примерно в 3 раза, но значительно повышают надежность, особенно при дальнейшем сопровождении сделки.

Использование фьючерсов в роли индикатора

Для оценки фьючерсов тиковые объемы вообще значения не имеют, так что любой технический анализ Форекс, как на реальном фьючерсе, так и на CFD-активе будет оценивать только математическую зависимость. Фьючерсные аналоги можно использовать в качестве «поводырей» с помощью авторских индикаторов, которые используются в биржевых торговых терминалах. Тогда можно получить торговые сигналы, учитывающие динамику реальных объемов. Успешным примером можно считать торговую систему Сергея Рублева и его индикатор фьючерсов System Ryblev ArrowSTUDY, созданный под торговую платформу Thinkorswim.

Используя его сигналы как ориентир, можно краткосрочно торговать на обычной валютной паре или CFD-версиях фьючерсов в обычном MetaTrader. Итак, на биржевом графике фьючерса имеем:

• розовую стрелку или «стартовую свечу», как результат условий для точки входа по стратегии;
• горизонтальный уровень – для отложенного ордера на 2-3 пункта выше или ниже;
• белую стрелку − пробой уровня отложенного ордера.

В результате сигналы берем из ТОСа, а сделки открываем на МТ4.Торговая система работает строго по тренду, отлично показала себя на основных валютах и сырьевых фьючерсах, рабочий таймфрейм от М15. Соотношение стопа к прибыли минимум 1:4.

И в качестве заключения …

Большинству мелких трейдеров полноценные контракты недоступны по финансовым условиям, но практически на каждый популярный индексный и сырьевой фьючерс есть вариант мини-контракта, например, E-mini S&P500, E-mini DowJones, E-Mini NASDAQ или E-mini Euro, с более лояльными условиями и, естественно, только для спекуляций. За счет трейдеров с малыми депозитами по таким контрактам ликвидность всегда выше, чем по основному активу.

Как считают профессиональные трейдеры, фьючерс вечен, потому что это обычный торговый договор участников биржи, в нем больше логики, и технический анализ по нему гораздо надежнее. Кроме того, это закономерный этап развития мелкого спекулянта в серьезного игрока.

Индикатор объема Better Volume

Самый популярный среди профессиональных трейдеров индикатор объема носит название Better Volume. Индикатор объемов Better Volume в состоянии проводить оценку свечи и объема в автоматическом режиме. Он сравнивает их с прошлыми значениями, что позволяет выдавать сигналы о размере спреда, а также о размере объема. В окошке индикатора Better Volume появляются следующие цветовые сигналы:

1. Красный оттенок является сигналом широкого спреда и большого объема на ап-баре. Подобный сигнал обычно появляется при завершении или при возникновении восходящего тренда, а также в момент коррекции нисходящих трендов.
2. Белый оттенок сигнализирует о присутствии на даун-баре широкого спреда и большого объема. Подобный сигнал возникает в конце или начале медвежьего тренда, а также в момент коррекции восходящих трендов.
3. Желтый оттенок является сигналом небольшого объема. Возникают подобные сигналы в период коррекции, а также при окончании трендов.
4. Зеленый оттенок сигнализирует о присутствии бара, обладающего большим объемом и малым спредом. Появляются подобные сигналы при завершении трендов, а также в середине трендов в момент взятия прибыли.
5. Пурпурный оттенок сигнализирует о большом объеме на свечах с различным диапазоном. Подобные сигналы появляются достаточно редко и только в момент коррекции.
6. Голубой оттенок говорит о том, что индикатор не выдает никаких сигналов.

Анализ объемов при помощи этого индикатора позволяет узнать, что именно делают в текущий отрезок времени маркетмейкеры: приобретают или реализуют валюту. Практика показывает, что для того, чтобы успешно торговать на рынке Форекс, необходимо идти вслед за маркетмейкерами.

Для грамотного осуществления анализа, следует выполнить сравнение тикового объема с габаритами текущей свечи. Крупный тиковый объем является сигналом активности крупных трейдеров, которые приобретают либо продают валюту. Подобная ситуация на рынке может стать причиной разворота ценового уровня. Взглянув на представленный ниже рисунок, вы заметите, что разворот ценового уровня произошел именно в момент, когда на рынке наблюдался большой объем.

Скачать индикатор объемов для мт4 вы можете, воспользовавшись расположенной ниже ссылкой.
Скачать индикатор Better Volume
Процесс установки Better Volume является достаточно простым и практически не отличается от установки других индикаторов.

Объемов считаются главным средством технического анализа. Они позволяют как прогнозировать вектор движения цены, так и найти предполагаемые точки входа в рынок и выхода из него.

В процессе технического анализа они работают на следующих уровнях:

• Помощь в поиске сигналов для входа в рынок.
• Поиск точек для выхода из позиции.
• Определение момента возможного разворота рынка.
• Определение направления движения цены.

Важно помнить, что индикатор сам по себе не торгует. Только от самого трейдера зависит то, как он распорядится полученной информацией: слепо ей доверится, перепроверит с помощью нескольких источников или проигнорирует.

Индикаторы Форекс могут дать лишь до половины успеха, связанного с вероятностью получения правильного сигнала. Конечный результат зависит от трейдера и правильного, а также, что немаловажно, своевременного толкования сигналов индикаторов.

Индикаторы объемов и их разновидности

Объем используемого актива определяет уровень активности крупных игроков рынка.

Объем, когда речь заходит о Форексе, есть общее число сделок (и соответственно, количество средств) используемых в сделках в рамках определенного промежутка времени.

Этот параметр указывает на:

• Наличие высокого интереса к определенной цене.
• Количество операций на заданную единицу времени.

Из-за специфики спекулятивной валютной торговли на Форексе есть лишь тиковый объем. Он показывает число сделок за определенный промежуток времени. А вот вовлеченные суммы он не показывает, поскольку по нему не удастся узнать число контрактов за одну сделку.

Объем важен не только в срезе сиюминутного решения о входе в позицию, но и для глобального анализа текущей ситуации на рынке, например, для подтверждения сильного тренда.

Индикаторы объемов Форекс позволяют получить информацию, рассчитанную из объемов торгов. К таким индикаторам можно отнести:

• Стандартный индикатор объема на Форекс Volumes. Позволяет выявить активность рынка и определить предполагаемый этап разворота.
• Индикатор On Balance Volume (OBV). Дает возможность быстро реагировать на те изменения, которые происходят с уровнем стоимости на актив и его объемом.
• Accumulation / Distriburion (A/D). Он показывает уровни накопления и распределения средств. Дает возможность подтвердить или опровергнуть информацию о силе наблюдаемой тенденции.
• Money Flow Index (MFI) позволяет узнать уровень интенсивности рыночного оборота. Этот индикатор, а также следующий (но каждый – по-своему) подтверждают или опровергают тренд.
• Volume Accumulation. Он занимается вычислением распределения или аккумуляци стоимости актива. Дате возможность найти точки входа благодаря прогнозированию разворота вектора цены.
• Absolute Strenght Histo позволяет не только узнать тиковый объем, но и уловить момент разворота. Очень полезный фильтр для ложных сигналов.
• Azzx EMA Volume интересен идеей, заложенной в него – идеей разложения тикового объема. Находит, какой из его частей играет ключевую роль в ценообразовании, за счет чего
• Normalized Volume – еще один очень полезный фильтр сигналов, который не может использовать самостоятельно, зато очень полезен в качестве дополнения к техническому анализу.
• Price Volume Trend (PVT) показывает как объем, так и вектор цены. Дает много ложных сигналов, но полезен в сочетании с фильтром.
• Volume Ticks Separate. Дает понять, каково текущее состоянии рынка – тренд (а также понять, насколько он сильный) или флэт.

Методы анализа индикаторов объемов

Есть два метода для анализа объемов:

1 Сравнение уже существующих баров. Работа проводится с историей.

Бар - это фигура графического анализа, которая применяется для отображения изменения стоимости актива.

Сравнивают последний и предпоследний прошлые бары. Полученная по данному методу информация позволит сделать вывод о ситуации на рынке за конкретный промежуток времени и в определенный момент.

2 Анализ тенденции изменения объема в целом.

Этот метод обеспечивает анализ показателей объема за интересующий период. Посредством него делают выводы об общей активности на рынке или ее отсутствии в определенные временные промежутки.

Правила для анализа объема:

1. Форма графика соотносится с литерой V.
2. Уровень объема пропорционален интересу к активу.
3. Объем нужно соотносить с волатильностью.

Волатильность - это показатель степени изменчивости торговых цен за взятый промежуток времени.

1. В нерабочее время (ночью или в обед) небольшие изменения объема могут оказать большее воздействие, чем обычно.
2. На особые периоды следует обратить внимание и в более глобальном смысле, например, в окончание календарного года объемы сделок тоже сильно растут.
3. Максимальные значения объемов можно толковать как знак разворота тренда и достижения ценой важных уровней.

Индикатор объемов Volumes

Он позволяет делать выводы об активности инвесторов за определенный период времени. Делает он это за счет подсчета числа транзакций. Volumes соотносят с анализом движения цены актива для прогнозирования разворота.

На графике он отображается в виде столбиков, которые пропорциональны показателям объемам по высоте. Такой формат еще называют гистограммой. В MetaTrader ее столбики окрашены в красный и зеленый цвета. Каждый столбик соответствует определенному торговому периоду (от минуты до месяца). Каждый соответствует отдельному бару или свече на графике котировок.

Формула для расчета

Объем = количество сделок за определенный период.

Подтверждение тренда при помощи данного индикатора

• Рост объемов означает восходящий тренд.
• Падение означает нисходящую тенденцию.

Если стоимость растет, но объемы падают, это значит, что спрос уменьшается. Такая ситуация является признаком ослабления тренда.

On Balance Volume (OBV)

Показывает скорость изменения цены и объема. Смена направления по индикатору OBV предшествует движению цены, что делает его удобным для прогнозирования.

Иногда изменение показателей объема не сопровождает рост или снижение цены, а опережает их. В торговой платформе индикатор OBV отображается одной линией, которая следует за трендом.

Иногда крупные игроки совершают действия, направленные против толпы. Общий объем изменяется, но курс еще не успевает на это среагировать. Так что OBV нередко показывает главные развороты тренда.

Используется для подтверждение тренда:

• Когда значения OBV растут, в наличии восходящий тренд;
• Когда OBV падает, значит тренд нисходящий.

Иногда график индикатора и график инструмента разнонаправлены. Это называется дивергенцией, и она позволяет определить точки возможного разворота стоимости.

Ключевую роль играет направление движения индикатора, а не цифры.

Сигналы на основе OBV

1. Индикатор объемов достигает нового низа. Означает большую вероятность дальнейшего снижения цен. Значит нужно открывать сделки на продажу
2. Когда OBV добирается до нового верха, стоимость, вероятно, будет расти, что дает основание открывать сделки на покупку.
3. Особое внимание нужно обратить на расхождения с графиком цены:
   • Сильный сигнал для продажи, если цена дошла до верха, а индикатор – нет.
   • Если индикатор достигает минимума с силой большей, чем цена, это сильный сигнал для покупки.

Accumulation Distribution (A/D)

Данный индикатор работает с разницей между всеми случаями, когда цена добирается до верха (для дней, когда она в целом стала выше); и разницей между всеми случаями, когда она дошла до низа, если в тот день она понизилась в целом. Первый случай принято называть накоплением, второй – распределением.

Рост A/D означает покупку, а когда индикатор падает - на рынке происходит продажа актива. Расхождение между индикатором A/D и ценой актива говорит о будущем изменении стоимости. Обычно тогда цена следует за индикатором в его направлении. Если индикатор падает, а цена долгое время росла, значит, скоро она развернется и тоже начнет движение вниз.

Индикатор подтверждает либо не подтверждает текущую тенденцию. Тренд подтверждается, если он однонаправлен с вектором движения данного индикатора. И наоборот, скорый разворот наблюдается в случаях, когда индикатор идет в другую сторону относительно цены.

Индикатор Money Flow Index (MFI)

Он позволяет оценить интенсивность инвестирования и получения прибыли. MFI можно использовать для определения перекупленности и перепроданности актива и для нахождения точек разворота.

Перекупленность - это резкое повышения стоимости актива, когда прогнозируется ее снижение.

Перепроданность - это ситуация слишком резкого и быстрого понижения цены, когда предполагается ее разворот вверх.

Правило использования индикатора одно: нужно дождаться, когда индекс начинает движение в противоположном направлении, чем график стоимости актива.

Анализ индикатора MFI

Работа с сигналами следующая:

• Если индекс MFI поднимается выше 80, значит наступила перекупленность. Продавать пора, когда начинается движение вниз.
• Если индекс MFI опускается ниже 20, значит, речь идет о перепроданности. Покупать нужно, когда сигнал начнет движение вверх.

Динамика индикатора должна подтверждать динамику тренда, в противном случае его импульс мал и возможен разворот.

Volume Accumulation (VA)

За тот или иной период есть максимальная и минимальная цены. Если тенденция восходящая, то цены закрытия ближе к максимуму, а если нисходящая – к минимуму. Одновременно с тем, чтобы улавливать эту информацию, данный индикатор фиксирует и объемы торгов, которые выше, чем средний показатель в обоих случаях.

Три способа использования данного инструмента анализа:

• Если актив закрылся выше среднедневного уровня, это верный признак накопления. Соответственно, чем ниже закрытие (и ближе к нижнему дневному экстремуму), тем интенсивнее распределение.

Накопление - это когда спрос больше, чем предложение.

Распределение – это когда спрос меньше, чем предложение.

• Рост стоимости сопровождается ростом объемов. Если это не так, тренд скоро закончится.
• Можно найти рыночные вершины (максимальные ценовые значения) и основания (минимальные ценовые значения).

• тенденция подтверждается, если наблюдается однонаправленность на восходящем тренде. Тренд нисходящего типа подтверждается при условии разнонаправленности.
• тренд опровергается, если на восходящей тенденции график стоимости и индикатор расходятся; нисходящий тренд опровергается, если они однонаправленные.

Absolute Strenght Histo

Он называется также индикатором разворота цены и объёма. Его задача – определение господствующей тенденции и фильтрация сигналов от основного индикатора.

Цветовая дифференциация важна. Зеленая гистограмма указывает на восходящий тренд, красная – на нисходящий.

Входить стоит при смене цвета по следующим правилам:

• Смена с красного на зеленый – значит, следует открывать сделку на покупку.
• Смена с зеленого на красный означает возможность открытие сделки на продажу.

С помощью данного инструмента торгуют на смене направления тренда. Если появившийся сигнал на продажу выше предыдущего, на него не стоит обращать внимания, равно как и на появления сигнала на покупку ниже предыдущего.

Важный недостаток индикатора – он работает с запаздыванием. Но это компенсируется мультивалютностью и возможностью работать на любых таймфреймах.

Запаздывающие индикаторы сигнализируют о движении цены уже после того, как оно началось. К ним относится большинство индикаторов вообще. Это главная причина использования .

Данный индикатор более пригоден как дополнительный фильтр в трендовой торговле, но никак не для работы во флете и не как основной инструмент анализа..

Azzx EMA Volume

Этот инструмент распределяет тиковые объем. Графически он выглядит как три полосы с разными цветами.

Зеленая – показывает тиковый объем. Синяя говорит о нисходящей тенденции, а красная, наоборот – о тренде на повышение. Основной полосой является та, что находится сверху. Вероятность продолжения движения цены пропорциональна увеличению тикового объема.

Величина периода индикатора обратно пропорциональна скорости его реагирования на изменения рыночной ситуации. Чем больше период, тем на более затяжные тренды реагирует инструмент, что пригодится тем, кто использует среднесрочные и долгосрочные стратегии торговли.

Как и предыдущий индикатор объема, этот больше подойдет на роль дополнительного фильтра. Лучше всего его сочетать с индикаторами из другой группы, например с вроде MACD или Stochastic.

Normalized Volume

Предназначается исключительно для отсечения ложных сигналов. Собственные он не производит вообще. При расчете используется число сделок, но не контрактов, заключенных за сделку. Этот индикатор позволяет определить силу тренда.

Тенденция сопровождается высокими объемами. Значит, если текущий объем выше среднего - линия индикатора растет, а если меньше - то понижается.

Точка отсчета – единица. Если этот индикатор выше, значит и другие показывают правильную картину, если ниже, значит по остальным индикаторам сигнал ложный.

Price Volume Trend (PVT)

Это многофункциональный технический индикатор Форекс. Он берет во внимание и объем, и направление тренда.

Чтобы исключить ложные сигналы данный индикатор нужно фильтровать, скажем, с помощью осцилляторов. Однако, этот индикатор объема весьма точен, учитывает и число сделок и их влияние на изменение цены.

Направление индикатора подтверждает вектор движения тренда. Если же значение большое (в любую сторону), то вероятна ситуация перекупленности или перепроданности.

Если показатели индикатора и наблюдаемая ситуация на графике не совпадают, значит сила тренда невелика и растет вероятность смены его направления.

Торговые сигналы довольно просты. Сигналы PVT на покупку:

• полоса инструмента идет вверх;
• вход в зону перепроданности с последующим выходом оттуда.

Сигналы PVT на продажу:

• полоса инструмента идет вниз;
• достижение зоны перекупленности и выход оттуда.

Данный индикатор нужно фильтровать, поскольку он дает много ложных сигналов.

Volume Ticks Separate

Этот индикатор объема часто заменяет собой стандартный индикатор объема из торгового терминала. Позволяет понять, кого больше – продавцов или покупателей за счет разделения сделок.

Высокое значение указывает на тренд, низкое – на флэт.

Графически он выглядит так: есть столбцы, которые отображают закрытые бары, и они могут быть одно- или двухцветными. Когда столбик красный на всей длине, значит, продавцов больше. Если есть синяя верхушка, покупателей больше. Также индикатор указывает объем в числах.

Информация о среднем объеме позволяет определить тренд и оценить уровень его силы за счет сравнения с разными периодами.

Если тенденция на повышение, то объем растет в целом, но уменьшается в периоды коррекции. Если тенденция на понижение, объем тоже увеличивается, а уменьшается в периоды откатов наверх. Такая простота сделала этот индикатор универсальным для всех таймфреймов и валютных пар.

Какой индикатор объемов выбрать

Желательно ограничиться одним-двумя индикаторами объема, чтобы еще использовать трендовый индикатор и осциллятор. Больше 4 одновременно применять не стоит, делая ставку на какой-то один, чтобы не было путаницы. Также очень важно проводить тестирование каждого выбранного индикатора.

Индикатор Volume надежен и позволяет отсекать ложные сигналы. А On Balance Volume индикатор подойдет лишь как дополнительный инструмент анализа. Согласно описаниею индикатор On Balance Volume имеет достаточно слабый сигнал.

При всех положительных чертах A/D нужно помнить и о его недостатках.

• Гэп не учитывается.

Гэп является разрывом на графике цены. Появляется как следствие большой разницы между закрытием одного промежутка и открытием нового.

• A/D иногда пропускает сигналы.
• Относительно низкая чувствительность.

Главное преимущество индикатора MFI перед другими индикаторами является его устойчивость. Для уменьшения ложных сигналов лучше использовать его с трендовыми индикаторами.

Пример использования индикатора объемов в торговой стратегии «Торговля на объемах»

Стратегия «Торговля на объемах» требует дисциплины и ответственности.

Методология проста: нужно поймать момент роста объема, после которого обычно наблюдается разворот тренда – и входить в сделку в нужном направлении. Всегда ориентироваться надо на свечу на большом объеме.

1. Если она растущая, то покупать актив стоит на понижение.
2. Если она падающая, то покупать актив рекомендуется на повышение.

Рекомендуется также добавлять к сделке новые по выставленным параметрам, если график цены пошел в нужную трейдеру сторону. Сильная сторона стратегии в том, что с ее помощью можно работать даже во время выхода новостей и на любой платформе.

Как известно, в торговом терминале MetaTrader 4 стандартный индикатор объемов не отображает реальные данные. Транслируются тиковые данные, иначе говоря, это индикатор волатильности. Т.е. этот индикатор показывает сколько раз за определенный промежуток времени изменялась цена, что не дает полного понимания того, что сейчас происходит на рынке.

В силу того, что рынок Форекс, это децентрализованный рынок и попросту брать эти данные неоткуда, грешить на разработчиков терминала МТ4 не стоит. Однако это не умоляет необходимость получения реальных объемов торговли. В этой связи группой разработчиков было принято решение реализовать поставку биржевых объемов по фьючерсам на базовые активы, которые предоставляет самая крупная товарная биржа в мире – CME Group (Chicago Merchant Exchange Group).

Не секрет, что рынок Форекс и рынок фьючерсов взаимосвязаны и влияют друг на друга. На основании этих выводов можно утверждать, что отображая фьючерсные объемы в терминале МТ4, можно более качественно проанализировать ситуацию на рынке, понять, где в игру вступают крупные игроки и вовремя открыть сделку в соответствии с их интересами. Особенно это касается трейдеров, использующих в своей торговле торговую стратегию (Volume Spread Analysis)

Так о каком же индикаторе речь?

Мы говорим об индикаторе фьючернсых объемов от портала ClusterDelta , который способен в режиме реального времени транслировать проторгованные объемы фьючерсами на соответствующий график валютной пары. Вообще ребята хорошо постарались. Есть возможность, кроме индикатора фючерсных объемов установить еще ряд индикаторов, работа которых основана на использовании биржевых объемов Чикагской товарной биржи. Однако в данной статье мы не будем их описывать. При желании подробное описание по каждому индикатору можно найти на сайте ClusterDelta. Что же касается индикатора фьючерсных объемов, следует отметить, что их трансляция доступна только на основные валютные пары (мажеры), а так же металлы и некоторые сырьевые инструменты.

На рисунке 1 показан пример того, как отображаются реальные биржевые объемы на валютной паре EUR/USD.

Стоит отметить, что для корректной работы индикаторов, потребуется активация учетной записи пользователя, т.е. предварительно следует пройти простую процедуру регистрации на портале ClusterDelta и выполнить активацию аккаунта, а так же оплатить доступ. При этом есть 2 варианта оплаты: пакет Standart, стоимость которого составляет 4.40$; пакет Advanced – стоимость 9.90$ за 1 месяц использования.

Согласитесь, не большие деньги за такие нужные данные, позволяющие качественно повысить эффективность торговли на рынке Форекс.

Так же предлагаем Вам воспользоваться нашей собственной разработкой – индикатор опционных уровней. Неоценимый помощник, при правильном использовании, позволяющий совершать сделки с минимальными рисками и большим потенциалом прибыли.